EAのプロフィットファクターは重要？

こんばんは！RIN FXです。

今回はFXの世界でとても重要な指標の一つのプロフィットファクターですが、

EAのプロフィットファクターは重要なのか？

と、言うことについて書いていきたいと思います。

あくまでも、自分の考えに基づいて書いているものであり、
否定的な内容も含みますが、EAのプロフィットファクターを否定するものではありませんので、
一つの考え方として、ご覧いただけたらと、思います。

プロフィットファクターって何？

うちのグログを見て頂いてる人で、プロフィットファクターを
知らない人はいないかもしれませんが、復習として見てください。

プロフィットファクター（PF）とは、

一定期間のトレードで出した全利益（総利益）と全損失（総損失）の割合

の事です。

計算式は

総利益 ÷ 総損失＝プロフィットファクター

となります。

なーんだ簡単じゃん！！

と思われるかもしれませんが、この数字はＦＸにおいてとても重要な数字です。

何故かというと、

プロフィットファクター1.0を超えるとトータルで利益が出ている！

という事が分かります！

あるロジックを使用してトレードした時に、ＦＸの履歴などで、
総損失や総利益を算出しプロフィットファクターをだして1.0以上だったら

このロジックは使える！！

という事が分かります。

これはとても便利ですね！

FXにおいて、プロフィットファクター（PF）は期待値の高さになりますので、

ロジックの有効性を図る数値と考えて良いと思います。

EAにおけるプロフィットファクターとは？

FXにおいてプロフィットファクターはロジックの有効性を図る事が出来ると書きましたが、
裁量トレード以上に、自分でトレードしないEAでは特に注意しないといけない点があります。

ます、計算式は

総利益 ÷ 総損失＝プロフィットファクター（PF）

ですね！

では、2つの例を出します。

（例）2つとも利益が１０万出ています。

①総利益20万、総損失10万

②総利益110万、総損失100万

どちらも利益は10万です。

しかし、

①20万÷10万＝PF2.0

②110万÷100万＝PF1.1

となり、同じ10万の利益でもプロフィットファクターの数値が異なります。

同じようにEAを稼働して同じ利益を出しても、
プロフィットファクターが異なる場合があるのです！

しかし、プロフィットファクターが高いという事は、
そのEAの期待値が高いという事で、

損失が少なく利益を出すことができるEA

と言えるでしょう！

じゃあ、やっぱりプロフィットファクターは大きい方がいいじゃん！！

となりがちですが、EAにおいては、

プロフィットファクターが高いことによるリスクが存在するんです！！

プロフィットファクターが高すぎるEAは注意！！

では、「プロフィットファクターが高いことによるリスク’とは何でしょうか？

EAは作成する時に、過去の相場の履歴を使って、バックテストを行いながら開発していきます。

このバックテストであまりにも高いプロフィットファクターになっている場合、

過剰最適化（カーブフィッティング）

という現象が出ます！

これは、どういった現象かというと、

過去の相場に合わせすぎて、未来の相場に合わない！

という現象の事です。

折角、とても高いプロフィットファクターでも、実際に勝てないEAは
意味がないですよね！

EAのプロフィットファクターはどのくらいがいい？

では、EAのプロフィットファクターはどの位が良いのかというと、一概には言えませんが、

PF1.3～2.5程度

が安全といえます。

ただ、フォワードテストで高プロフィットファクターが出てる分には、今好調な時期という事なので
問題ありません。あくまでバックテスト結果でのプロフィットファクターの数値となります！

PF1.3くらいで及第点、PF2.0でリスクの少ないEAと言った感じでしょうか！

参考にして頂けると良いと思います！

まとめ

今回は、プロフィットファクターについて書いてみました。

EA選びにおいてプロフィットファクター信奉主義は危険

という事が分かっていただけたでしょうか？

自分はどちらかというと、

EA選びにおいては「リカバリーファクター」を重視するべき！

と思っています。

リカバリーファクターについては、追々書いていくと思いますので、
良かったら、引き続き見て言って下さい！

では、またね！！